Скьеллеруп открытый гомосексуал. Он совершил каминг-аут в мае 2010, сказав, что решил подождать окончания Олимпийских игр для сосредоточения внимания на его результатах и во избежание отказа потенциальных спонсоров[3]. Он один из немногих открытых гомосексуалов-олимпийцев[4].