Начинал свою профессиональную карьеру в тринидадском клубе «Джо Паблик». Через год Гэй попал в состав команды Второй немецкой Бундеслиги «Рот-Вайсс Оберхаузен». За весь сезон Гэй провел за него только 2 игры, после чего он вернулся на родину. С 2011 года полузащитник выступал за «Каледонию Эй-Ай-Эй». В 2014 году Гэй вернулся в Европу. Там он на правах аренды играет за финский «РоПС».