С 1992 по 1996 год он работал в аппарате секретаря штата Иллинойс. В 1996 году — кандидат в члены Палаты представителей штата. Дэвис был помощником конгрессмена Джона Шимкуса. В 2000 году баллотировался на должность мэра своего родного города Тейлорвилля.