Шэй сыграла более ста ролей в кино и появилась в нескольких десятках телевизионных шоу в период своей карьеры, охватывающей четыре десятилетия. Она исполняла роли второго плана в фильмах разных жанров, среди которых можно отметить «Скачущие издалека» (1980), «Все без ума от Мэри» (1998), «Детройт — город рока» (1999), «Тупик» (2003), «История Золушки» (2004), «Змеиный полёт» (2006) и «Астрал» (2010). В первую очередь она известна благодаря съёмкам в фильмах ужасов и триллерах, а также комедиях. На телевидении она появилась с небольшими ролями в таких шоу как «Скорая помощь», «Меня зовут Эрл» и «Фэлкон Крест».