Мехия воспитанник клуба «Депортес Киндио». В 2005 году он дебютировал за команду в Кубке Мустанга. 26 апреля 2008 года в матче против «Индепендьенте Медельин» Александр забил свой первый гол за Киндио[1]. В 2011 году Мехия на правах аренды перешёл в «Онсе Кальдас». 6 февраля в поединке против «Бояка Чико» он дебютировал за новую команду[2].
В 2012 году Александр перешёл в «Атлетико Насьональ». 11 февраля во встрече против «Бояка Чико» он дебютировал за новую команду[3]. В своём первом сезоне он помог клубу завоевать Кубок Колумбии. В 2013 году Мехия стал чемпионом Апертуры и Клаусуры.
В начале 2015 года Александр перешёл в мексиканский «Монтеррей». 12 января в матче против «Леонес Негрос» он дебютировал в мексиканской Примере[4]. Летом того же года Мехия вернулся в «Атлетико Насьональ» на правах аренды. В 2016 году он стал обладателем Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Насьональ». Летом того же года Мехия перешёл в «Леон». 7 августа в матче против своего бывшего клуба «Монтеррей» он дебютировал за «львов»[5]. 29 сентября в поединке Кубка Мексики против «Толуки» Александр забил свой первый гол за «Леон»[6].
