Уроженец Торино, Миллико начал футбольную карьеру в местной команде «Атлетико Мирафьори». С 2008 по 2012 год выступал за футбольную академию «Ювентуса». В возрасте 12 лет начал играть в академии клуба «Торино»[1].В основном составе «быков» дебютировал 23 февраля 2019 года в матче итальянской Серии A против «Аталанты», выйдя на замену Даниеле Базелли[2]. 1 августа 2019 года забил свой первый гол за клуб в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Дебрецена»[3].
4 января 2021 года на правах аренды до лета перешёл в клуб «Фрозиноне».
31 августа 2021 года был отдан в аренду в клуб «Козенца»[4].