11 марта 2009 года Игорь Степанов был назначен главным тренером кекавской «Ауды»[5]. В январе 2010 года отказался от своего места в тренерском составе молодёжной сборной Латвии по футболу, чтобы полностью сосредоточится на работе в клубе[6].
23 августа 2011 года Игорь Степанов был назначен главным тренером «Юрмалы», тем самым сменив на этом посту Софербия Ешугова[7][8][9].