Стефано Денсвил — воспитанник амстердамского «Аякса». Дебютировал в главной команде 31 октября 2012 года в матче третьего раунда Кубка Нидерландов против клуба «Снек» и на 88-й минуте встречи забил гол со штрафного[3]. 3 дня спустя в матче против «Витесса» защитник дебютировал в Эредивизи[4]. В сезонах 2012/13 и 2013/14 Денсвил в составе амстердамского клуба становился чемпионом Нидерландов.
В январе 2015 года перешёл в бельгийский «Брюгге», подписав с клубом контракт на три с половиной года[5][6].
В январе 2021 года был арендован «Брюгге» до конца сезоне 2020/21[7].