Аннабелла Шиорра родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк[5] в семье итальянских иммигрантов, переехавших в США в 1950-х годах[5]. Её мать работала фэшн-стилистом, а отец — ветеринарный врач[6]. Ребёнком посещала занятия по танцам, а позже брала уроки драматического искусства в Hagen-Berghoff Studio и American Academy of Dramatic Arts в Нью-Йорке[7]. Бросила колледж ради актёрской карьеры[3]. В 1981 году основала Brass Ring Theater Company[7][8].