В российской премьер-лиге провёл 2 сезона, 2001 и 2002 в составе московского «Торпедо», в 2001 году сыграл 2 матча в Кубке УЕФА[3]. В марте 2009 года Саджая получил гражданство России[4][5]. В сезоне 2009 года футболист провел за дагестанский клуб «Анжи» 30 игр и забил два мяча. В декабре того же года перешёл в ФК «Волга»[6]. В матче 1/16 финала Кубка России с нальчикским «Спартаком» Саджая получил повреждение задней поверхности бедра, ставшее рецидивом старой травмы[7]. В сезоне 2011 года футболист перешел в «Химки»[8].
В августе 2011 года в преддверии первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы Саджая вернулся в Грузию в состав «Зестапони»[9].