Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
RESET-тест Рамсея
Материал из https://ru.wikipedia.org

RESET-тест Рэмзи (сокр. от англ. Regression Equation Specification Error Test) — применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рэмзи в 1969 году.

Описание теста

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:



Далее необходимо проверить гипотезу: . Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

См. также
Downgrade Counter