Меню Главная Случайная статья Настройки Ито, Киёси Материал из https://ru.wikipedia.org Киёси Ито (яп. Ито: Киёси, 7 сентября 1915, Хокусэй (Инабэ), Япония — 10 ноября 2008, Киото, Япония) — японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям. Киёси Ито — автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. стохастическое исчисление Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см. интеграл Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике. Содержание 1 Биография 2 Признание 3 Избранные труды 4 Примечания 5 Ссылки Биография Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который окончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои. В 1945 году он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году. Он был главным редактором третьего издания японского Энциклопедического математического словаря, которое вышло в 1985 году. Жена Сидзуэ умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кэйко Кодзима, (Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (Лондон, Великобритания) и Дзюнко Ито (Санта-Круз, Калифорния, США). Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото[2]. Признание В 1978 году получил Императорскую премию Японской академии наук. В 1985 получил Премию Фудзивары[яп.]. В 1998 получил за свои труды Премию Киото. В 2006 году получил премию Гаусса[3]. В 2008 году награждён японским орденом Культуры. Избранные труды Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951 Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969 Kiyosi Ito, Henry P. McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974 Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory, Cambridge University Press, 1986 Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006 Примечания Record #24652281 // Virtual International Authority File (мн.) — Даблин: OCLC, 2003. Lohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008 Архивная копия от 8 ноября 2021 на Wayback Machine. (англ.) — 26.11.2008. ICM-2006, Мадрид: Международный конгресс математиков Архивная копия от 10 ноября 2007 на Wayback Machine. Раздел «Премия Гаусса» Ссылки Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Ито, Киёси (англ.) — биография в архиве MacTutor.