Начинал свою футбольную карьеру в 1994 году в «Тяньцзинь Тэда», где быстро зарекомендовал себя в качестве атакующего полузащитника, забил 10 голов и помог «Тяньцзинь» выйти в Лигу Цзя А[2]. Он помог клубу уверенно закрепиться в первой половине турнирной таблице. В 1996 году Юй Гэньвэй стал лучшим молодым игроком Китайской футбольной ассоциации. В следующем году «Тяньцзинь» был разочарованием сезона — заняв одиннадцатое место клуб вернулся в Лигу Цзя-Б[3]. Но уже в 1998 году вернулись обратно в Лигу Цзя А, выиграв Лигу Цзя-Б. Завершил карьеру в 2005 году.